비트코인 선물거래 스캘퍼에게 이동평균선(MA)은 쓰레기다.

 

이동평균선의 종류

이동평균선(MA)와 지수이동평균선(EMA)를 활용한 트레이딩에서 상식적으로 생각해보면 스탑을 걸 위치가 굉장히 애매하다는 것을 확인할 수 있다. 이미 완성된 차트를 보고 해석하는 것은 누구나 가능하지만, 가운데 스캘퍼에게 최악이었던 저 구간에서는 위아래로 이동평균선을 넘나들며 스탑이나 손절가를 다 깨버리는 모습을 보여준다.

백날 잘해서 스캘핑을 해서 변곡점에서 잡고 천장에서 팔았다 해도, 저런 것과 같은 파동에서 살아남을 수 있는 사람이 얼마나 되나 싶다. 그래서 최근 스캘핑을 하면서도 추세를 보고 조금 더 길게 가져가는 전략 역시도 구사해보고 있다. 지금은 다양한 매매 기법이나 구간별 대응 스킬들을 시험해보고 있는 상황인데, 장이 어렵다.

 

후행성 지표

게다가 이평선이든 지수 이평선이든 어떤 것을 활용하더라도 이동평균선이라는 것 자체가 후행성 지표다. 어디까지나 위와 같이 추세와 흐름을 읽는 데는 도움이 될 수 있다고 하더라도 메인 지표가 될 수 없다. 어디까지나 보조 지표라는 것이다. 즉, 이동평균선만을 활용한 매매방식은 실수할 가능성이 높아질 수 있다고 본다.

 

 

실전매매의 활용

그렇다면 위와 같이 이런 구간에서는 롱으로 진입해야 하는 게 맞을 것이다. 지지받고 한번 더 슈팅해서 추세를 뚫어버릴 수도 있고, 그게 아니라면 이미 크게 상승했기 때문에 하락도 크게 올 수밖에 없는 구간일 것이다. 그렇다고 스탑 걸고 롱을 치는 게 맞을까?

어림없이, 변곡점을 만들다가도 반등 나오는 게 비트코인 차트다. 그래서 포지션을 잡았음에도 계속해서 각 구간별로 모의 트레이딩을 시도해본다. 예를 들어, 내가 저 구간에 롱으로 진입을 했다면 위와 같이 표시했을 것이다.

 

 

1. 롱 진입 지점 확인

내가 저 지점에서 롱을 치고, 2칸 아래에 스탑로스를 걸어놨다고 생각해보자.

 

 

2. 변곡점 형성 후 손절가 설정

위와 같이 변곡점이 형성되며 가격은 하락하고 있다. 이렇게 되면 방향은 하방으로 빠진다고 추측할 수 있을 것이다. 아직 스탑로스는 깨지지 않았다. 추세는 더 이상 지지를 받을 수 없고 매도세는 강해지고 매수세가 약해지면서 가격이 하락하는 방향으로 가고 있다.

이렇게 되면 두 가지 전략을 활용할 수 있을 것이다. 변곡점이 생기지 않고 지지받는 것을 확인하면 리스크를 줄이면서 이익을 챙길 수 있을까? 리스크가 줄어든 만큼 이익 역시 줄어들고, 이것이 다시 리스크로 되돌아온다. 결국 손절가라는 것은 지지 구간에서 진입 구간까지가 바로 손절구간이 될 수밖에 없다는 것이다.

 

 

하지만, 이렇게 흐를 것 같던 차트도 갑자기 반등이 나오는 경우가 허다하다. 위와 같이 보면 트레이딩이 참 쉬워 보이겠지만, 실전매매에서는 전혀 그렇지 않다. 100% 확실한 것은 없기 때문이다. 어디까지나 확률 싸움이라는 것이다. 예를 들어, 내가 여러 가지 신호를 확인하고 천장이라고 생각했던 부분에서 숏을 쳤다고 하더라도 한번 더 슈팅할 수 있는 것이다.

고배율일 경우, 2차 3차 슈팅을 하게 되면 정말 사람을 미치게 만드는 상황이 발생한다.

 

위와 같은 차트에서 롱숏 포지션 진입은 참 쉬워 보이지만, 또 다른 차트 구간을 살펴보자.

 

 

3. 이동평균선(EMA)만을 활용한 매매방식의 오류 - 1분 봉

위와 같은 차트에서는 위아래로 선을 넘나들면 간을 보다가 하락하는 차트다. 저항과 지지가 비슷하게 되면 이러한 모습을 보여준다. 그리고, 방금 위의 예시 차트에서 놀라운 모습을 보여주는 상황이 발생했다.

 

 

바로 한 번 매수가 크게 들어온 부분이다. 위와 같이 또 한 번 변곡점을 만들어내며 하락할 것 같은 주가를 말아 올렸다. 거래량도 결코 적지 않다. 평균 거래량보다 크게 발생했기 때문에 매수세가 강하게 발생하면서 다시 한번 추세를 이어갔다.

 

 

4. 실전 매매에서의 이동평균선(EMA) 왜곡

조금 더 이 구간을 확대해보면 이러한 모습을 보여준다. 이것이 지수 이동평균선(EMA)이 1분 봉 스캘퍼에게 쓰레기라는 이유를 보여준다. 스캘핑은 포지션을 오래 가지고 있을수록 확률이 크게 떨어진다. 순간 들어오는 수급을 보고 치고 빠지는 방식이 가장 적절하지만, 레버리지가 높은 만큼 수수료 역시 비싸진다. 결국 크게 먹을 수 없다는 점이 단점이다.

수수료가 부담되기 때문에 잦은 매매는 시드를 녹아버리게 만드는 경우가 있다. 스캘퍼는 참 멋져 보이지만, 동시에 매우 리스크가 큰 매매기법이라 할 수 있다. 더군다나 위와 같이 하나의 보조지표, 이동평균선만을 활용하게 되면 더욱더 그렇다.

 

이는 해당 구간을 15분 봉으로 다시 살펴보면 더욱더 명확해진다.

 

이동평균선의 활용

※ 후행성 지표는 분봉이 길어질수록 정확도가 높아집니다.
※ 제 경우에는 EMA는 15분 봉(단기) / 1시간 봉(장기)으로 활용하고 있습니다.

 

위와 같이 15분 봉의 경우에는 변곡점을 꽤 몇 시간 동안 끌고 가는 모습을 보여준다. 물론 횡보장이라면 위아래로 변곡점을 짧은 시간 안에 형성시키는 경우가 많다. 다시 한번 말하지만, 실전매매에서는 이곳이 횡보장인지 아닌지 바로 알기가 어렵다.

시간이 지나고 차트를 만들어내면, 그제야, "아! 횡보장이구나." 하며 지나간 시간을 후회하곤 한다.

 

 

상승 트렌드에서 튕겨 나온 비트의 추세가 다시 한번 리테스트를 시도하고 있다. 계속 지지선을 만들며 추세를 만들지, 아니면 저 구간에서 하방으로 크게 떨어지며 하락 트렌드를 만들어낼지는 아무도 모른다. 누가 매수 버튼을 누르는지, 누가 매도 버튼을 누르는지 알 수 없기 때문이다.

 

 

금리인상 상승 여파가 예상되지만, 파월 연설 직후 크게 빠졌던 가격만큼 반등도 크게 올라오고 있다. 그대로 쭉 하락하는 비트코인 차트 구간은 거의 없다고 보면 된다. 급격하게 빠지는 구간에서조차 중간중간 매수가 올라오는 것이 차트의 움직임이다.

 

 

위와 같이 다시 상승트렌드로 편입하려는 슈팅이 나오게 되면 저점에서 숏포지션을 들고 있는 사람들은 심리적 압박감을 느낄 수밖에 없게 된다. 그리고 기계적인 손절을 하는 사람들은 하락 추세를 이탈하면 바로 시장가로 포지션을 종료한다. 그렇게 되면 숏포지션의 물량이 들어오기 때문에 가격은 더욱더 덤핑 한다.

결국 지지와 저항, 추세선들은 이동평균선이 만드는 것이 아니다. 오로지 수급이다. 선행지표인 거래량을 신뢰하는 이유가 바로 그것이다. 방향을 만드는 것은 이동평균선이 아니라, 거래량이다.